Единая денежная позиция с рынком forts

Статистический арбитраж на Санкт-Петербургской бирже. Итоги третьей недели и не только…

21 ноября 2018, 12:47
|
algo_rts

Продолжаем рассказывать и вести статистику торговли по стратегии статистического арбитража JP MorganChase (JPM) против Bank of Amerika (BAC). Стратегия реализуется на Санкт-Петербургской бирже с помощью робота MultiConnect. Подведем итоги третьей недели:

Базовая стратегия заработала за прошедшую неделю 220 долларов США, совершив 145 сделок; оптимизированная заработала 60 долларов, сделано 187 сделок. Все цифры доходности даны с учетом комиссий, торгуем стандартным американским лотом 100 акций.

Стоит подробнее остановиться на том, что же такое Санкт-Петербургская биржа, какие возможности и сервисы предоставляются для алготрейдеров и почему мы выбрали для нашей стратегии именно эту площадку. В 2014 году команда разработчиков рынка Forts запустила новый проект — проект по доступу к американским ценным бумагам в российской юрисдикции. Стало возможно торговать акциями глобальных компаний используя свой российский брокерский счет также, как это делают американцы, пользуясь услугами своих брокеров. В торговую систему заведено более 560 акций, обращающихся на рынке США, в том числе акции индекса SnP500 – при этом доступна вся ликвидность американских площадок. Активы, котировки и дивиденды номинированы в долларах США, что позволяет минимизировать валютные риски. На сегодня более 40 брокеров, филиалы которых охватывают всю Россию, предоставляют доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже. При этом предоставляется единая денежная позиция с российскими рынками. Комиссия Биржи составляет всего 0, 01% от суммы сделки и при этом не взимается никаких скрытых платежей, что очень подходит для активной торговли (в том числе и алгоритмической) большими объемами активов. Торговля ведется через знакомые нам по российскому рынку системы интернет-трейдинга, что позволяет выстраивать алгоритмические стратегии США-Россия через одного брокера минуя связки различных терминалов и источников данных. Также возможно подключение, разработка или адаптация своего программного обеспечения с прямым доступом к торгам по FIX и нативному протоколам. Специалисты биржи предоставят тестовый контур и необходимую для разработки документацию. Документация, как и вся техническая поддержка для клиентов – русскоязычная.

спасибо ₽
хорошо
+62

спецраздел:
торговые роботы

комментировать
★10
Комментарии ( 11 )

Из БКС письмо про единый счет

29 октября 2017, 13:23
|
Счастливый Конец

здравствуйте камрады, пришло письмо от Бкс «01 ноября 2017 года Вам будет подключена услуга «Единая денежная позиция с валютным рынком» в случае, если: У Вас не подключена услуга Metatrader 5 У Вас нет открытых позиций на срочном рынке FORTS в случае подключенной услуги «Единая денежная позиция со срочным рынком FORTS»… Обращаем Ваше внимание, что валюта на Валютном рынке теперь становится обеспечением по всем позициям в Вашем портфеле и может быть использована для их поддержания и переноса путем заключения сделок СВОП, а также предметом сделок закрытия позиций. Обращаем ваше внимание, что отключить данную услугу невозможно!»

вот так, невозможно. что то мне подсказывает, что если эту услугу подключить, то посыпятся неожиданные комиссии. я читал где то тут на смартлабе, что в открытии так сделано, и теперь если хочешь перенести позицию на фортс, а деньги лежат на фондовой секции, то брокер предоставит деньги для поддержания позиции на фортс. Неесплатно конечно. в общем, не нужна мне услуга, не нравится мне это навязывание. Полагаю что брокеру это выгодно, а клиенту — не очень. атак как я живу с рынка, мне совершенно никчему лишние комиссии. не знаю что такое 01 ноября в понимании брокера, может это уже 31 октября в19:00, поэтому прикуплю на срочке фьюч перед вечеркой 31 октября, сишку наверное и подержу до безубытка пару дней.

спасибо ₽
хорошо
+34

спецраздел:
брокеры

обсудить на форуме:
БКС

комментировать
★2
Комментарии ( 8 )

Открытие. Единый брокерский счет.

12 мая 2016, 20:42
|
.i.

Сегодня кто-то спрашивал про единый брокерский счет у Открытия. Получил сегодня письмо:

«Открытие Брокер» запустил новый сервис – «Единый брокерский счёт». Подключившись к сервису, Вы сможете объединить денежные средства и позиции из портфелей «Фондовый рынок Московской биржи (ФР МБ)» и «Срочный рынок (СР FORTS)» в единый портфель и существенно расширить свои торговые возможности.

Распоряжайтесь своим капиталом более эффективно, используя единые правила маржинальной торговли и кросс-обеспечения для фондового и срочного рынка. Все денежные средства будут учитываться в едином портфеле и смогут использоваться для торговли на обоих рынках одновременно, а в случае появления инвестиционных идей на разных рынках можно будет сразу совершить торговую операцию.

Торговля опционами и использование субсчетов с единого брокерского счёта недоступны.

Ваши новые возможности

Совершайте сделки на фондовом и срочном рынке в рамках одного портфеля, не теряя время на переводы денежных средств. Покупайте и продавайте фьючерсные контракты под обеспечение ликвидных ценных бумаг в вашем портфеле без необходимости их продажи. Защищайте свою позицию в акциях от неблагоприятного движения цены продажей фьючерсного контракта на эти акции с минимальными требованиями гарантийного обеспечения.

спасибо ₽
хорошо
+39

спецраздел:
брокеры

комментировать
★4
Комментарии ( 16 )

Продажа CALL опциона фьючерса на акции на FORTS

25 сентября 2015, 18:15
|
Михаил Понамаренко

Я не встречал человека,

разбогатевшего на покупке опционов.

Деньги на этом рынке делают те,

кто опционы выписывает (продаёт).

Продажа CALL фьючерсов на акции с контанго – торговая система, предполагающая продажу CALL текущего страйка фьючерсного контракта акции, находящегося в состоянии контанго по отношению к базовому активу. Эксплуатируются две закономерности: получение безрисковой ставки (за счёт распада контанго) и продажа волатильности (на месячном опционе, практически всегда находится в состоянии контанго по отношению к текущей волатильности).

Результат тестирования.

Торговые инструменты: 1 месячный опцион CALL фьючерса SR (продажа центрального страйка, каждое 15 число месяца или следующий торговый день), фьючерс SR (для определения центрального страйка), акции в объёме 1-го фьючерса (для сравнения с данной торговой системой и исследования суммарной прибыли Опцион+БА[акция]).

Единая денежная позиция с валютным рынком

1 ноября 2017 года Вам будет подключена услуга «Единая денежная позиция с валютным рынком» в случае, если: у Вас не подключена услуга Metatrader 5 и у Вас нет открытых позиций на срочном рынке FORTS в случае подключенной услуги «Единая денежная позиция со срочным рынком FORTS»

Преимущества услуги «Единая денежная позиция с валютным рынком»: единый портфель на фондовых (ММВБ, Санкт-Петербургская биржа и US Markets) и валютном рынках; возможность открывать позиции по российским акциям под обеспечение валютой и наоборот; отсутствие необходимости в переводе валюты между площадками для торговли на Санкт-Петербургской бирже и/или US Markets.

Например, после покупки долларов в режиме TOD на Валютном рынке Вы сразу можете использовать их для покупки зарубежных акций на Санкт-Петербургской бирже – переводить валюту между площадками будет не нужно.

Обращаем Ваше внимание, что валюта на Валютном рынке теперь становится обеспечением по всем позициям в Вашем портфеле и может быть использована для их поддержания и переноса путем заключения сделок СВОП, а также предметом сделок закрытия позиций.

Особенности отражения информации в торговом терминале QUIK:

Оценка счета на фондовом и валютном рынках будет отражаться в таблице «Клиентский портфель» единой строкой. При торговле следует ориентироваться на лимит Т2.
Денежные средства, отражающиеся в таблице «Лимиты по денежным средствам», будут транслироваться в группе «EQTV»

В случае, если на 1 ноября 2017 услуга не была подключена автоматически, при соблюдении вышеуказанных условий Вы можете ее подключить самостоятельно в БКС Онлайн по ссылке https://online.bcs.ru/cy/group/bcs/agreementmanagement:

Выбрать необходимое генеральное соглашение

Выбрать раздел «Условия обслуживания»
Нажать кнопку «Изменить»
Поставить галочку «Единая денежная позиция с валютным рынком»
Подписать поручение СМС-паролем.

Обращаем ваше внимание, что отключить данную услугу невозможно!

С уважением, ООО Компания БКС

Рейтинг Брокеров

Открытие Брокер	82%
БКС Брокер	78%
ФИНАМ	77%
АТОН	72%
ЦентроКредит	66%
LBC Capital	61%
TradersHome	60%
NPBFX	59%
ТелеТрейд	58%
Октан-Брокер	57%

Отзывы о Брокерах

Виктор 6 апр 2020 ФИНАМ

Сергей 6 апр 2020 БКС Брокер

Вера 6 апр 2020 БКС Брокер

Басиев Марат Вячеславович 6 апр 2020 Открытие Брокер

Азамат 6 апр 2020 Alpari Limited

Игорь 5 апр 2020 LBC Capital

Рейтинги

Обсуждение

Обучение

Главное

Brokers Rating

Использование данного вебсайта означает принятие «Правил сайта» и нижеследующей юридической информации.
Содержащаяся на сайте информация может касаться финансовых услуг или финансовой деятельности форекс-дилеров, не имеющих лицензию ЦБ и членства в СРО, в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 г. №38-ФЗ «О рекламе». Используя сайт, Вы подтверждаете, что не находитесь на территории Российской Федерации.
Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Вся представленная на сайте информация (отзывы, новости брокеров, комментарии, анализы, котировки, прогнозы или другие информационные материалы Brokers Rating, а также информация, представленная партнерами), включая графическую информацию о брокерах и инвесткомпаниях, носит исключительно информационный характер, и не является прямым указаниями к инвестированию. Brokers Rating не несет ответственности за возможные потери, в т.ч. неограниченную потерю средств, которая может возникнуть прямо или косвенно из-за использования данной информации. Редакция вебсайта не несет ответственность за содержание комментариев и отзывов пользователей о брокерах. Вся ответственность за содержание возлагается на комментаторов. Перепечатка материалов возможна только с разрешения редакции сайта.

Единая денежная позиция (ЕДП)

Единая денежная позиция (ЕДП) — современный сервис с большими возможностями маржинальной торговли, доступный в нашей торговой системе MATRIx. ЕДП пришло на смену жесткому разделению брокерского счета на несколько торговых площадок, но при желании клиент может открыть отдельные счета, остатки на которых не будут учитываться в Единой денежной позиции.

Вместе с Единой денежной позицией, у вас будет единый счёт «Money» (MO), который можно использовать сразу на нескольких торговых площадках:

Фондовый рынок Московской биржи (все инструменты, торгуемые в режиме Т+2)
Срочный рынок Московской биржи (фьючерсы, опционы)
Валютный рынок и рынок драгоценных металлов Московской биржи (беспоставочный режим)
Рынок иностранных ценных бумаг Санкт-Петербургской биржи

Активы, которые были куплены на одной торговой площадке рынка, вы можете использовать в качестве обеспечения на других рынках, входящих в единую денежную позицию.

Помимо лицевых счетов, которые входят в ЕДП и объединяются в рамках одного денежного счёта с суффиксом — MO (Money), в торговой системе MATRIx могут присутствовать лицевые счета (портфели) не включенные в ЕДП. Для них сохраняются старые суффиксы. Активы по этим счетам не могут служить в качестве обеспечения операций по другим счетам. В том числе по счетам, входящим в ЕДП.

Единая денежная позиция — это удобно, потому что:

Вам доступен единый риск-менеджмент для всех торговых площадок.

У вас есть возможность сальдирования риска по коррелированным инструментам.

Суммы гарантийного обеспечения и стоимости фондирования операций будут ниже.

Вы сможете использовать ранее недоступные арбитражные операции.

Размер «плеча» будет увеличен.

Вам не понадобится переводить средства между площадками, входящими в Единую денежную позицию.

Пример 1: Снижение сумм гарантийного обеспечения. Купленные на «свои» деньги (без «плеча») акции LKOH (ОАО «НК Лукойл») являются обеспечением позиции по фьючерсному контракту на индекс РТС.

Пример 2: Сальдирование риска по коррелированным инструментам. Купленные акции SBER (ПАО «Сбербанк») являются обеспечением короткой позиции по фьючерсному контракту SBRF–6.18 (июньский фьючерс на акции ПАО «Сбербанк») и образуют арбитражную пару, риски по которой сальдируются.

Пример* Покупка 100 акций SBER и продажа 1 фьючерсного контракта SBRF–6.18

Стоимость акций: 21 426 руб. Начальная маржа для открытия позиции — 9 411 руб.

Стоимость фьючерсного контракта: 21 719 руб. ГО — 4 202 руб.

Расчеты по торговым площадкам, которые входят в ЕДП, происходят на едином счёте МО.

Количество средств для обеспечения сделок: 1 702 руб. 64 коп.

*пример на дату 18.04.2018 г

Подробнее о Единой денежной позиции вы можете узнать у своего менеджера или по телефону 8 (495) 933-32-32, для звонков из регионов 8 (800) 200-32-35.

Новые стандарты биржевой торговли

Добрый день! Сегодня, я хочу рассказать вам о рынке акций RTS Standart, а также о преимуществах новых стандартов биржевой торговли.

Нестабильность мировой экономики и финансовых рынков, привела к необходимости внедрения на российский рынок новаторских технологий и и продления торговой сессии для своевременного отыгрывания новостей с западных рынков. В условиях высокой волатильности мировых площадок, для инвесторов очень важна возможность управлять своей позицией вечером, во время работы мировых фондовых рынков, вместо того, чтобы утром следующего дня отыгрывать вчерашние новости.

Рынок акций RTS Standart, в основе которого лежат современные биржевые стандарты мирового уровня, был запущен на RTS 23 апреля 2009 года. RTS Standart самый передовой в России рынок акций, который воплощает в себе все современные биржевые технологии мирового уровня. Он ориентирован на самый широкий круг участников, профессиональных участников фондового рынка, институциональных инвесторов, хеджевых фондов и частных инвесторов. RTS Standart предполагает наличие центрального контрагента, частичное депонирование средств, расчеты в рублях на четвертый день, а также единую денежную позицию со срочным рынком FORTS. Сделки осуществляются с 22 голубыми фишками.

Торги на RTS Standart начинаются с 10-30 по московскому времени и проходят до 18-45, с 18-45 до 19-00 проходит вечерний клиринговый сеанс, с 19-00 до 23-50 по московскому времени проходит вечерняя торговая сессия. Частные инвесторы и профессионалы рынка проявляют повышенный интерес к вечерней торговой сессии. RTS Standart приобрел популярность в довольно короткие сроки и объемы торгов в этой секции уже значительно превышают обороты на классическом рынке RTS. Основные объемы торгов акциями в RTS происходят на данный момент именно на площадке RTS Standart. В середине октября 2009 года на рынке акций RTS Standart установлен новый рекорд по объему торгов акциями российских эмитентов, он составил 553 млн 500 тыс долларов, или 16 млрд 380 млн рублей. Рост популярности площадки привел к тому, что со 2 ноября 2009 года фондовая биржа RTS включает котировки рынка RTS Standart в расчет индекса РТС. Из 50 наиболее ликвидных бумаг входящих в расчет индекса РТС, 17 торгуются в RTS Standart.

Причины создания площадки RTS Standart

Основной причиной создания площадки RTS Standart стала разница во времени проведения торгов в России и оказывающих значительное влияние торгов на рынках США. Необходимость запуска RTS Standart была обусловлена высокими рисками инвесторов в разгар кризиса, они не имели возможности в моменте отыгрывать важные вечерние новости зарубежа и по этой причине получали убытки. Площадка собрала в себе все самые современные мировые биржевые технологии и сделала доступным широкому кругу участников рынка, от частных инвесторов до профи, вечернюю торговую сессию вплоть до закрытия рынков США.

Преимущество увеличения отсрочки платежей на 4 дня по сделкам в системе электронных торгов

Рынок RTS Standart предполагает заключение сделок Т+4 в системе биржевых электронных торгов, и проведение расчетов по этим сделкам только на 4 день. Другими словами, покупая сегодня инвестор производит оплату только через 4 дня по цене акции на день покупки. Преимуществом увеличения временного лага между покупкой и оплатой в том, что инвестору нет необходимости в моменте изымать средства из оборота на оплату бумаг. Тем самым он может использовать эти средства в других торговых операциях.

Преимущество новых стандартов биржевой торговли

Основными преимуществами являются отсутствие 100% депонирования, расчеты Т+4, наличие дополнительных мер безопасности — в виде технологий центрального контрагента, который устраняет риск дефолта, а также совместное маржирование с позиций на срочном рынке FORTS. Кроме того, преимуществами торговли на RTS Standart являются: единая денежная позиция RTS Standart и FORTS и возможность торговать до 23-50 по московскому времени и возможность построения самых разных торговых стратегий.

В период нестабильности на рынках многие инвесторы избежали убытков, благодаря тому, что смогли вовремя отыграть важные новости с западных площадок. Это может способствовать сглаживанию утренних тенденций на открытии российских площадок, поскольку теперь инвесторам нет необходимости отыгрывать с утра вчерашние новости. Кроме того, новые стандарты биржевой торговли приближают российский фондовый рынок к мировым стандартам.

Читать еще: Развитие страхового рынка

Единая денежная позиция с рынком forts